Written by: #SuperTraderRepublic x #Liberator

Volume Profile คือ ปริมาณการซื้อขายของหุ้น ที่นำมาบันทึกรวบรวมเป็นค่าสถิติ ณ ช่วงเวลาที่เรากำหนด ถ้าบริเวณไหนที่มีปริมาณสูงสุดจะเรียกว่า MODE หรือ POC และบริเวณฝั่งด้านข้างของ MODE ที่มีความแตกต่างกันมากกว่า 50% จะเรียกว่า Imbalance คือ แนวรับ แนวต้านของ Volume Proflie ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้




เทคนิคการเก็งกำไร ด้วย Volume Proflie นั้นมีหลายวิธี ในการกำหนดจุดซื้อ-ขาย ดังนี้




  1. การ Action เมื่อราคา เบรก MODE หรือ หลุด MODE หมายถึง ?





ถ้าราคาเบรก MODE นั่นหมายถึงว่า คนส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อมากกว่าขาย
แต่...ถ้าราคาหลุด MODE นั่นหมายถึงว่า คนส่วนใหญ่มีความต้องการขายมากกว่าซื้อ
ดังนั้น เมื่อราคาเบรก MODE ไปทางไหนจะมีโอกาสไปในทิศทางไหน และถ้าเราใช้ Price pattern
หรือ Volume ประกอบก็จะยิ่งเพิ่มความน่าจะเป็นในแนวโน้มนั้นๆได้มากขึ้น




2. การ Action เมื่อราคาเบรกแนวต้าน


เมื่อราคาเบรกแนวต้านของ Volume Proflie ที่มีการสะสมในลักษณะ Normal Distribution เรียบร้อยแล้ว
ถ้าราคาเบรกแนวต้าน Buy เมื่อเกิดการย่อทดสอบกรอบสะสม และ Volume เป็นในลักษณะ Bullish หรือ ถ้าราคาเบรกแนวต้าน ให้สังเกตเห็นแรงซื้อในวัน ถ้ามีโอกาสมากกว่า ค่าเฉลี่ยในวันที่ผ่านมา หรือ มี Event ในเชิงบวก ก็จะ Action ทันที

Volume Bullish หมายถึงการ Breakout แนวต้าน พร้อม Volume แรงซึ้อ และย่อพักตัวแรงขายลดลง
Volume Bearish หมายถึงการ Breakout แนวรับ พร้อม Volume แรงขาย และเด้งพักตัวแรงซื้อลดลง


3.การ Action เมื่อราคายืนอยู่บริวเณแนวรับ


เมื่อราคา ยืนอยู่บริเวณแนวรับ และ Volume Proflie สะสมในลักษณะ Normal Distribution
ถ้าราคาย่อลงมาที่แนวรับ ร่วมกับสัญญาณการเกิด Price Pattern และเห็น Volume Momentum เป็นลักษณะ Bullish บริเวณนี้เป็นจังหวะน่าสนใจที่จะ Action ทันที


4.การ Action เมื่อราคาย่อมาที่ EMA และ Volume Proflie ยังกระจายไม่หมดเมื่อเทียบกับโซนสะสม


เมื่อราคายืนเหนือบริเวณแนวต้านเป็น Uptrend และ Volume Proflie ยังกระจายไม่หมด ถ้าราคาย่อลงมาที่แนวรับ Volume Momentum เป็นลักษณะ Bullish บริเวณนี้เป็นจังหวะน่าสนใจที่จะ Action


ทั้ง 4 วิธี ที่กล่าวมาข้างต้นถ้ายังไม่ได้เช็ค 3 วิธีนี้ ถือว่าพลาด !!!



  • จำเป็นต้องดูกำลังการสะสมของ Volume Profile

  • ปริมาณของคนติดดอย Volume Profile

  • กำลังการสะสม Volume Profile ที่สามารถย่อเพื่อขึ้นต่อได้





5.การ Action เมื่อ Volume Proflie เกิดการเบ้(ซ้าย) เพื่อคาดหวังให้ข้อมูลอาจจะเกิดการแจกแจงแบบปกติ Normal distribution ไปด้านขวา ซึ่งหลักการนี้มาจาก Francis Gaton ได้สร้าง Galton Board ขึ้นมา




หากลูกเหล็กถูกโยนลงมาด้วยปริมาณที่มากพอมันจะกองเป็นลักษณะโค้งคล้ายภูเขา ดังนั้นเมื่อข้อมูลที่เราเห็นคือ ภูเขาด้านขวาเพียงข้างเดียวในขณะนั้น นั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่ข้อมูลจะถูกเรียงตัวไปด้านซ้าย และนั่นจะเรียกว่า Normal Distribution




คาดการณ์ออกแบบแผนให้ครอบคุมความผันผวนของราคา




ในทางสถิติการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ (Normal distribution)

1. S.D. จะครอบคลุมข้อมูลอยู่ที่ 68.27%
2. S.D. จะครอบคลุมข้อมูลอยู่ที่ 95.45%
3. S.D. จะครอบคลุมข้อมูลอยู่ที่ 99.73%




ส่วนใหญ่แล้วในการเทรดถ้าเราจะออกแบบแผนให้ครอบคุมความผันผวนของราคาหุ้น ควรใช้ ประมาณ +1, -1SD จะทำให้เราสามารถทนต่อความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น วิธีการ Setting ให้เข้าไปที่ Volume Profile แล้วตั้งค่า Value Area Volume อยู่ที่ 70 เราก็จะเห็นการแรงเงา สีเข้มกับสีอ่อน ที่ Volume Profile แล้ว ซึ่งสีเข้ม เท่ากับ +1, -1SD นั่นเอง
*วิธีนี้จะใช้ได้ดีในลักษณะการแบ่งไม้เข้าซื้อบริเวณ แนวรับ หรือ MODE




เนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวโน้มที่บ่งบอกถึงความน่าจะเป็นของ Volume Profile เท่านั้น ไม่ไช่สิ่งที่บอกทิศทางของราคาหุ้น 100% สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของ Trade setup หรือ Indicator แต่มันคือ การจัดการความเสี่ยงที่ดี และการควบคุมแผนการเทรดอย่างมีวินัย