• Volume Profile หรือ Volume by Price

เป็นปริมาณการซื้อขาย ณ ระดับราคานั้นๆ เราจะมองเป็นการแลกเปลี่ยนของจากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่คนอีกกลุ่มนึง ระดับราคานั้นจึงมีนัยยะ สามารถนำมาตีความได้ว่า Accumulation หรือ Distribution ของรายใหญ่ที่ต้องซื้อและขายในปริมาณมากๆ และแน่นอนว่ารายใหญ่ไม่สามารถที่จะซื้อหรือขายที่ระดับราคาเดียวกันได้ จึงเกิดเป็นการสะสมของข้อมูลในระยะเวลานึง จนกระทั่งกระจายข้อมูลเป็นรูปแบบ Normal Distribution ในที่สุด

• Normal Distribution

เมื่อเกิดการกระจายข้อมูลแบบปรกติ จะเป็นรูประฆังคว่ำ (Bell Shape) ราคามักจะเปลี่ยนกรอบการเล่น เปรียบเสมือนการเก็บของจนเต็มที่แล้วของรายใหญ่ หรือการกระจายของหมดแล้ว และราคาก็จะมักเบี่ยงเบนและจบ Normal ไปในด้านที่จะวิ่งไป แต่ก็มีหลายครั้งที่ราคาแช่อยู่อีกด้านนึง ก่อนที่จะกระชากไปอีกฝั่งอย่างรวดเร็ว

• Standard Diviation การเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เป็นธรรมดาที่รายใหญ่ที่เก็บของหรือซื้อหุ้นในปริมาณเยอะๆ ไม่สามารถซื้อได้ในราคาเดียว จึงเกิดการเหวี่ยงของราคา โดยมีจุดศูนย์กลางหรือระดับราคาที่มีการแลกเปลี่ยนของมากที่สุด จะเรียกว่า Point of Control หรือบางคนเรียกว่า Mode และฝั่งซ้ายสุดและขวาสุดก็คือ -2 และ +2 Standard Diviation

• การนำไปหาแนวระดับราคาที่มีนัยยะ

เมื่อเราได้ชุดความรู้นี้แล้ว เราก็นำมาพล็อตลงบนกราฟราคาของสินทรัพย์ที่เราจะเข้าไปลงทุน โดยปรับใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์ ที่เราใช้ ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการ Buy on Dip ในหุ้นขาขึ้น เราก็ไปกำหนดแนวย่อรับบริเวณ -1 SD หรือรอย่อไปที่ -2SD แล้วก็รอการดึงกลับ หรือการเข้าแบบ Break Out ราคายืนเหนือ POC หรือ 1SD ในชุดที่มีการทำ ND เรียบร้อยแล้ว

• Perfect Competition

และจะใช้ได้ดีมากขึ้นในตลาดที่ใหญ่และมีสภาพคล่องสูง มีจำนวนประชากรหรือข้อมูลที่มากพอ ที่สำคัญควรเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ ไม่ได้ถูกควบคุมเบ็ดเสร็จโดยใครคนใดคนนึง เพราะข้อมูลที่ได้มาจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า มีความน่าเชื่อถือ เราจึงสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาไปตั้งเป็นเงื่อนไขในการแอคชั่น เพื่อเข้าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- โค้ชก้อย ปริญญา นิรนาทล้ำพงศ์ -